南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
南方甑智定期开放混合型发起式证券
投资基金2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年3月27日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1重要提示.............................................................................................................................1
1.2目录.....................................................................................................................................2
§2基金简介......................................................................................................................................4
2.1基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5其他相关资料.....................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2基金净值表现.....................................................................................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................8
§4管理人报告..................................................................................................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................14
4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................14
§5托管人报告................................................................................................................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................15
§6审计报告....................................................................................................................................15
6.1审计报告基本信息...........................................................................................................15
6.2审计报告的基本内容.......................................................................................................15
§7年度财务报表............................................................................................................................17
7.1资产负债表.......................................................................................................................17
7.2利润表...............................................................................................................................18
7.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................20
7.4报表附注...........................................................................................................................21
§8投资组合报告............................................................................................................................45
8.1期末基金资产组合情况...................................................................................................45
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................45
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................46
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................47
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................48
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................48
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......49
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......49
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................49
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................49
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................49
8.12投资组合报告附注.........................................................................................................50
§9基金份额持有人信息................................................................................................................51
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................51
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................51
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................51
9.4发起式基金发起资金持有份额情况...............................................................................51
§10开放式基金份额变动..............................................................................................................52
§11重大事件揭示..........................................................................................................................52
11.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................52
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................52
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................52
11.4基金投资策略的改变.....................................................................................................52
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................52
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................53
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................53
11.8其他重大事件.................................................................................................................54
§12影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................54
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................54
12.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................55
§13备查文件目录..........................................................................................................................55
13.1备查文件目录.................................................................................................................55
13.2存放地点.........................................................................................................................55
13.3查阅方式.........................................................................................................................55
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 南方甑智定期开放混合型发起式
基金主代码 002850
交易代码 002850
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月6日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 181,007,168.93份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方甑智”。2.2基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，
评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和
投资策略 调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基
础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不
定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20％＋中债综合指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司
公司
姓名 常克川 张燕
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮箱 manager@southernfund. yan_zhang@cmbchina.com
com
客户服务电话 400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道7088号招商
注册地址 益田路5999号基金大 银行大厦
厦32-42楼
办公地址 深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道7088号招商
益田路5999号基金大 银行大厦
厦32-42楼
邮政编码 518017 518040
法定代表人 张海波 李建红
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时
报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基
金大厦32-42楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
2016年7月6日-
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年12月
31日
本期已实现收益 -4,323,694.49 -102,055,409.73 316,834.89
本期利润 -675,753.87 -69,874,898.93 -36,507,750.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0010 -0.0600 -0.0313
本期加权平均净值利润率 -0.11% -6.33% -3.13%
本期基金份额净值增长率 -1.76% -6.19% -3.10%
3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -19,399,248.45 -106,382,649.91 -36,507,750.98
期末可供分配基金份额利润 -0.1072 -0.0913 -0.0313
期末基金资产净值 161,607,920.48 1,058,222,961.01 1,128,097,859.94
期末基金份额净值 0.893 0.909 0.969
3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -10.70% -9.10% -3.10%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益
增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③
④
过去三个月 -2.40% 0.36% -0.95% 0.32% -1.45% 0.04%
过去六个月 -1.65% 0.29% -0.83% 0.29% -0.82% 0.00%
过去一年 -1.76% 0.31% -1.73% 0.26% -0.03% 0.05%
自基金合同 -10.70% 0.31% -1.03% 0.21% -9.67% 0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金于2016年7月6日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人