4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资

招商添悦纯债债券型证券投资基金2018年度报告摘要查看PDF原文

招商添悦纯债债券型证券投资基金

2018年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2019年3月28日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年10月26日(合同生效日)起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 招商添悦纯债

基金主代码 006427

交易代码 006427

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018年10月26日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,012,224.45份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 招商添悦纯债A 招商添悦纯债C

下属分级基金的交易代码 006427 006428

报告期末下属分级基金的份 200,007,051.51份 5,172.94份

额总额

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投

资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国

家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积

极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流

动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益

投资策略 类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置

比例。

具体包括:

1、久期策略;2、期限结构策略;3、类属配置策略;4、信用债投资策

略;5、回购投资策略;6、个券挖掘策略;7、资产支持证券的投资策

略;8、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于

混合型基金、股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 潘西里 石立平

信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-63639180

电子邮箱 cmf@cmfchina.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 400-887-9555 95595

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

1、招商添悦纯债A

单位:人民币元

2018年10月26日(基金合同生效日)-2018

3.1.1期间数据和指标

年12月31日

本期已实现收益 1,818,165.27

本期利润 5,174,868.46

加权平均基金份额本期利润 0.0259

本期基金份额净值增长率 2.59%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配基金份额利润 0.0091

期末基金资产净值 205,181,919.97

期末基金份额净值 1.0259

3.1.3累计期末指标 2018年末

基金份额累计净值增长率 2.59%

2、招商添悦纯债C

单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年

本期已实现收益 44.95

本期利润 131.76

加权平均基金份额本期利润 0.0255

本期基金份额净值增长率 2.55%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配基金份额利润 0.0087

期末基金资产净值 5,304.70

期末基金份额净值 1.0255

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

4、本基金合同于2018年10月26日生效,截至本报告期末成立未满1年,本报告期为非完整会计年度。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商添悦纯债A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

自基金合同

2.59% 0.17% 2.12% 0.06% 0.47% 0.11%

生效起至今

招商添悦纯债C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

自基金合同

2.55% 0.17% 2.12% 0.06% 0.43% 0.11%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于2018年10月26日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金于2018年10月26日成立,截至本报告期末成立未满1年,故本报告期净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金于2018年10月26日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验