红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
红土创新改革红利灵活配置混合型发起式
证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：红土创新基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2019年2月27日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录...................................................................................................................2
1.1重要提示......................................................................................................................2
1.2目录.............................................................................................................................3
§2基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1基金基本情况...............................................................................................................5
2.2基金产品说明...............................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................5
2.4信息披露方式...............................................................................................................6
2.5其他相关资料...............................................................................................................6
§3主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ....7
3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................7
3.2基金净值表现...............................................................................................................7
3.3其他指标......................................................................................................................9
3.4过去三年基金的利润分配情况......................................................................................9
§4管理人报告........................................................................................................................10
4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................14
§5托管人报告........................................................................................................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6审计报告 ............................................................................................................................16
6.1审计报告基本信息......................................................................................................16
6.2审计报告的基本内容..................................................................................................16
§7年度财务报表 .....................................................................................................................19
7.1资产负债表................................................................................................................19
7.2利润表.......................................................................................................................20
7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................21
7.4报表附注....................................................................................................................22
§8投资组合报告 .....................................................................................................................44
8.1期末基金资产组合情况...............................................................................................44
8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................44
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................45
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................45
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.........................55
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细..................55
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..............55
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.........................55
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..........................................................55
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................55
8.12投资组合报告附注 ....................................................................................................56
§9基金份额持有人 信息..........................................................................................................57
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................57
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................57
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................57
9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................57
§10开放式基金份额 变动........................................................................................................58
§11重大事件 揭示.................................................................................................................59
11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................59
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................59
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................59
11.4基金投资策略的改变.................................................................................................59
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................59
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................59
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................59
11.8其他重大事件...........................................................................................................61
§12影响投资者决策 的其他重要信息.......................................................................................64
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.................................64
12.2影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................64
§13备查文件目录...................................................................................................................66
13.1备查文件目录 ...........................................................................................................66
13.2存放地点 ..................................................................................................................66
13.3查阅方式 ..................................................................................................................66
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 红土创新改革 红利灵活配置混合型 发起式证券投资基
金
基金简称 红土创新改革红利混合
基金主代码 002250
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月26日
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,512,617.06份
2.2基金产品说明
投资目标 我国全面深化改革将对 经济和资 本市场产生深远影
响，改革红利的释放有望带来超 额投资收益。 本基金
主要投资受益于全面深化改革的 行业股票，包 括受益
于国企制度改革、资源要素价格 改革、人口制度、户
籍制度、土地制度、医药卫生体 制、生态文明 制度、
国防等领域改革的相关行业上市 公司，追求超 越业绩
比较基准的长期回报。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政 策形势等因素 对各个
行业及上市公司的影响 以及核心 股票资产的估值水
平，综合分析证券市场的走势， 主动判断市场 时机，
通过稳健的资产配置，合理确定 基金资产在股 票、债
券等各类资产类别上的投资比例 ，以最大限度 地降低
投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金， 其预期收益及风险水
平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，
属于中高收益风险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 红土创新基金管理有限公中信银行股份有限公司
司
姓名 张洗尘 李修滨
信息披露负责人 联系电话 0755-33011878 4006800000
电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 0755-33011866 95558
传真 0755-33011855 010-85230024
注册地址 广东省深圳市前海深港合北京市东城区朝阳门 北大街9
作区前湾一路1号A栋201 号
室
办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区朝阳门 北大街9
4011号港中旅大厦6楼 号
邮政编码 518048 100010
法定代表人 邵钢 李庆萍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年 度报告正文的管理 人互联网网
址
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会 计师事务所(特殊上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
普通合伙) 星展银行大厦6楼
注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道4011号港中
旅大厦6层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2016年1月26日(基
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 金合同生效
日)-2016年12月31
日
本期已实现收益 -6,697,714.69 -2,183,329.62 3,454,265.98
本期利润 -7,191,799.06 -1,373,958.37 3,040,700.10
加权平均基金份额本期利润 -0.3051 -0.0510 0.0546
本期加权平均净值利润率 -36.86% -5.09% 5.35%
本期基金份额净值增长率 -30.78% -5.95% 4.71%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -8,028,906.23 -1,257,787.17 848,463.25
期末可供分配基金份额利润 -0.3415 -0.0549 0.0261
期末基金资产净值 15,714,825.08 22,101,112.40 33,318,399.02
期末基金份额净值 0.668 0.965 1.026
3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -31.83% -1.51% 4.71%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -16.08% 1.80% -6.79% 0.98% -9.29% 0.82%
过去六个月 -18.83% 1.90% -7.70% 0.90% -11.13% 1.00%
过去一年 -30.78% 1.64% -14.11% 0.80% -16.67% 0.84%
自基金合同 -31.83% 1.28% -2.26% 0.65% -29.57% 0.63%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3其他指标
无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每 10份基金份额现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注
分红数 总额 放总额 计
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 0.2000 1,507,337.02 35,482.29 1,542,819.31
合计 0.2000 1,507,337.02 35,482.29 1,542,819.31
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验